2023-03-30 17:11
數(shù)字貨幣量化交易策略 趨勢(shì)套利
趨勢(shì)交易策略是一種利用價(jià)格運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)來獲利的交易方式，這一理論的提出與現(xiàn)代金融理論和市場(chǎng)交易實(shí)踐不謀而合。其核心思想是根據(jù)歷史價(jià)格數(shù)據(jù)對(duì)未來價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，并在價(jià)格突破歷史區(qū)間時(shí)，利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行交易，以期獲得穩(wěn)定收益。 在數(shù)字貨幣量化交易策略中，趨勢(shì)套利策略是一種較為經(jīng)典的投資方式。該策略主要是利用目前市場(chǎng)上一些價(jià)格波動(dòng)較大的幣種進(jìn)行分析，然后在一些價(jià)格波動(dòng)較小的幣種中尋找到一種能夠穩(wěn)定獲利的交易機(jī)會(huì)。具體而言，就是通過對(duì)行情分析，計(jì)算出某一時(shí)間段內(nèi)不同幣種的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間，在該區(qū)間內(nèi)尋找到一個(gè)較小范圍內(nèi)的價(jià)位買入或者賣出相同數(shù)量的不同幣種，從而賺取價(jià)差收益。趨勢(shì)套利策略簡(jiǎn)單來說就是利用目前市場(chǎng)上一些價(jià)格波動(dòng)較大的幣種進(jìn)行分析，從中尋找到一個(gè)較小范圍內(nèi)的價(jià)位買入或者賣出相同數(shù)量的不同幣種。
1.品種選擇
目前市場(chǎng)上有不少的數(shù)字貨幣，例如比特幣、以太坊、萊特幣、門羅幣等。不同的數(shù)字貨幣有其自身不同的特點(diǎn)，這也就為我們制定相應(yīng)的策略提供了依據(jù)。例如，比特幣是一種去中心化的數(shù)字資產(chǎn)，它采用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行價(jià)值交換，具有極高的安全性和去中心化特征；以太坊是一種智能合約平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)智能合約功能，且具有很強(qiáng)的開放性和可擴(kuò)展性；門羅幣則是一種由中本聰開發(fā)發(fā)行的去中心化加密貨幣，它也是比特幣的最早支持者之一。通過對(duì)比我們發(fā)現(xiàn)，比特幣和門羅幣在市場(chǎng)上均占有一定的地位和影響力，并且這兩種數(shù)字貨幣具有一定的互補(bǔ)性。因此，我們可以利用這兩種數(shù)字貨幣來建立相應(yīng)的趨勢(shì)套利策略。具體來說，我們可以首先分析這兩種數(shù)字貨幣的走勢(shì)情況，然后根據(jù)走勢(shì)情況判斷這兩種數(shù)字貨幣所處的價(jià)格區(qū)間。 一般來說，可以選擇區(qū)間跨度比較大的品種作為備選對(duì)象。
2.交易區(qū)間
在制定趨勢(shì)套利策略時(shí)，通常需要將該策略的交易區(qū)間進(jìn)行確定。具體而言，就是確定一個(gè)合適的區(qū)間范圍，然后根據(jù)這個(gè)區(qū)間范圍內(nèi)所包含的幣種數(shù)量，將該區(qū)間內(nèi)所有幣種的價(jià)格進(jìn)行匯總，從中選擇出最適合當(dāng)前趨勢(shì)的價(jià)格范圍。在確定好交易區(qū)間后，就需要對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證和修正。 首先，需要通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算，確定出當(dāng)前行情波動(dòng)較為明顯的時(shí)間段以及波動(dòng)幅度。然后，將這些時(shí)間段內(nèi)所包含的所有幣種價(jià)格匯總，從中尋找出價(jià)格波動(dòng)較大的幣種。最后，就是對(duì)這些幣種進(jìn)行價(jià)格趨勢(shì)分析。分析結(jié)果顯示，當(dāng)前行情波動(dòng)較大的時(shí)間段主要集中在凌晨4點(diǎn)到7點(diǎn)之間和上午8點(diǎn)到11點(diǎn)之間。
3.策略流程
趨勢(shì)套利策略的執(zhí)行流程如圖1所示，主要由以下幾個(gè)步驟組成： 首先，通過對(duì)行情分析，確定出某個(gè)幣種在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的波動(dòng)區(qū)間，并將這個(gè)波動(dòng)區(qū)間進(jìn)行網(wǎng)格劃分。如圖2所示，第一個(gè)網(wǎng)格表示的是在第一個(gè)波動(dòng)區(qū)間內(nèi)的買入賣出價(jià)格，第二個(gè)網(wǎng)格表示在第二個(gè)波動(dòng)區(qū)間內(nèi)的買入賣出價(jià)格。需要注意的是，為了使交易策略能夠在價(jià)格波動(dòng)較大的幣種中穩(wěn)定獲利，通常情況下一個(gè)交易周期內(nèi)的網(wǎng)格個(gè)數(shù)不能超過四個(gè)。 其次，通過對(duì)歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定出一個(gè)價(jià)格區(qū)間。如圖3所示，第一個(gè)波動(dòng)區(qū)間是在前一段時(shí)間內(nèi)某個(gè)幣種的歷史價(jià)格走勢(shì)。 再次，將第一個(gè)波動(dòng)區(qū)間和第二個(gè)波動(dòng)區(qū)間連接起來形成一個(gè)區(qū)間套。最后，當(dāng)?shù)谒膫€(gè)波動(dòng)區(qū)間與第三個(gè)波動(dòng)區(qū)間之間存在價(jià)差時(shí)進(jìn)行買入賣出操作。
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