2023-04-12 17:30
幣圈合約量化交易是什么
幣圈合約量化交易是指用計(jì)算機(jī)程序代替人為操作，自動(dòng)執(zhí)行交易指令的一種方式。包括：量化策略、自動(dòng)下單、風(fēng)險(xiǎn)控制、技術(shù)分析等。 合約量化交易與傳統(tǒng)的股票投資最大的區(qū)別在于，傳統(tǒng)股票投資是投資者通過(guò)大量的研究分析，建立股票投資組合，再買(mǎi)入股票進(jìn)行長(zhǎng)期持有，然后等待價(jià)格上漲獲得收益。而合約量化交易是指投資者通過(guò)分析和篩選出歷史上表現(xiàn)優(yōu)秀的投資策略，運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)技術(shù)進(jìn)行量化分析，然后構(gòu)建與策略一致的交易模型，并將模型植入到相應(yīng)的區(qū)塊鏈平臺(tái)進(jìn)行交易。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)股票投資是通過(guò)投資者大量閱讀公司財(cái)務(wù)報(bào)告、分析行業(yè)市場(chǎng)等方法，建立一套理論體系后再進(jìn)行投資決策；而合約量化交易是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)技術(shù)、量化模型以及倉(cāng)位管理等方法來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，假如投資者看好某個(gè)品種，比如比特幣，但不知道該怎么選。這時(shí)通過(guò)期貨合約可以幫助投資者選出適合自己的品種。 在這一點(diǎn)上，合約量化交易和傳統(tǒng)股票投資有很大不同。傳統(tǒng)股票投資是投資者根據(jù)市場(chǎng)情況判斷買(mǎi)入或賣(mài)出哪只股票。而合約量化交易是基于不同品種歷史表現(xiàn)及當(dāng)前價(jià)格判斷可能發(fā)生的走勢(shì)并選擇買(mǎi)入或賣(mài)出哪只品種。合約量化交易有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1.歷史數(shù)據(jù)回測(cè)
歷史數(shù)據(jù)回測(cè)是量化投資的重要組成部分，回測(cè)結(jié)果和歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性直接影響投資決策，所以需要對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幚怼Ｄ壳笆忻嫔弦灿泻芏嗥脚_(tái)提供回測(cè)服務(wù)，其中最出名的就是 CME旗下的“美期網(wǎng)”，其提供的加密貨幣期貨回測(cè)結(jié)果和歷史數(shù)據(jù)在各大平臺(tái)均有提供，目前在 CME上有超過(guò)10萬(wàn)的用戶(hù)使用過(guò)該平臺(tái)。 當(dāng)然，除了 CME之外，還有很多交易所也提供回測(cè)服務(wù)，比如 OKEX、 Bakkt、 JEX等等。不過(guò)這些平臺(tái)都需要進(jìn)行單獨(dú)的回測(cè)。目前，合約量化交易已經(jīng)成為主流交易所們重要的盈利手段之一，對(duì)用戶(hù)而言，選擇一個(gè)靠譜、專(zhuān)業(yè)、正規(guī)的平臺(tái)十分重要。
2.風(fēng)險(xiǎn)控制
首先，量化交易一般都是風(fēng)險(xiǎn)控制的第一步，通過(guò)設(shè)置止盈止損，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。其次，量化交易一般都會(huì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立一個(gè)交易模型，模型的有效性需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)。在使用模型前，投資者要先對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，然后再進(jìn)行測(cè)試。 第三，量化交易的盈利模式是建立在趨勢(shì)上的。所以當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)時(shí)，量化交易就會(huì)獲利。如果遇到極端行情，比如連續(xù)下跌或上漲后繼續(xù)大幅波動(dòng)時(shí)，量化交易也不會(huì)輕易進(jìn)場(chǎng)。 第四，由于合約是雙向交易模式，可以買(mǎi)漲買(mǎi)跌。如果做空和做多的合約比例發(fā)生變化時(shí)，量化交易也會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。
3.倉(cāng)位管理
倉(cāng)位管理是一種風(fēng)險(xiǎn)控制的方法，其目的在于合理地利用資金，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)過(guò)程中，倉(cāng)位管理需要綜合考慮入場(chǎng)時(shí)機(jī)、倉(cāng)位大小、市場(chǎng)波動(dòng)等因素。例如，在熊市中，倉(cāng)位不宜過(guò)重。市場(chǎng)往往是漲多跌少，而倉(cāng)位過(guò)重則會(huì)加大止損的風(fēng)險(xiǎn)，并不適合進(jìn)行合約量化交易。
4.趨勢(shì)判斷
趨勢(shì)是市場(chǎng)最有效的行為，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)推斷未來(lái)走勢(shì)，并將這種推測(cè)作為交易信號(hào)，進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。在合約量化交易中，趨勢(shì)判斷主要是根據(jù)價(jià)格走勢(shì)判斷未來(lái)價(jià)格上漲或下跌的概率。如果市場(chǎng)上大多數(shù)人都看漲，則買(mǎi)入并持有；反之則賣(mài)出并持有。
5.實(shí)時(shí)監(jiān)控
合約量化交易在下單前，會(huì)先通過(guò)程序?qū)v史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括該品種的波動(dòng)情況、走勢(shì)及價(jià)格趨勢(shì)等。在下單時(shí)，如果市場(chǎng)出現(xiàn)突發(fā)消息，如國(guó)家政策或突發(fā)事件，則會(huì)根據(jù)模型判斷及時(shí)調(diào)整策略。在市場(chǎng)達(dá)到理想狀態(tài)時(shí)，就會(huì)觸發(fā)系統(tǒng)自動(dòng)下單。 因此，合約量化交易具有更好的實(shí)時(shí)性。例如：比特幣在1月8日跌破10000美元大關(guān)時(shí)，量化交易模型在10分鐘內(nèi)就已經(jīng)根據(jù)判斷及時(shí)調(diào)整策略，在10分鐘內(nèi)完成了對(duì) BTC的買(mǎi)入操作。
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