2023-03-16 15:10
1、股指期貨合約的設(shè)計(jì)要以保證金制度為基礎(chǔ)，并對保證金制度進(jìn)行細(xì)化； 2、股指期貨的最大下單數(shù)量為100手，不允許出現(xiàn)整數(shù)手?jǐn)?shù)的情況； 3、股指期貨交易實(shí)行T+0模式，而且限制日內(nèi)交易次數(shù)，限制了交易時間，而這也是限制現(xiàn)貨市場發(fā)展的重要原因之一； 4、股指期貨日內(nèi)的最大漲跌幅度為5%，最小波動幅度為0.1%。也就是說，日內(nèi)最大上漲或下跌幅度達(dá)到5%時，可以平倉或者做多或做空； 5、股指期貨采用保證金制度，并且實(shí)行一分鐘無漲跌幅的交易制度； 6、股指期貨實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度和逐日盯市制度； 7、股指期貨采用集合競價和連續(xù)競價交易相結(jié)合的方式； 8、股指期貨每日結(jié)算后，交易所會將未成交的合約按照成交量進(jìn)行排名（以日內(nèi)最大未成交合約為基準(zhǔn)）并進(jìn)行排名比較靠前的合約作為當(dāng)日結(jié)算價； 9、日內(nèi)持倉量最大不超過5手，最小不得低于0.1手。持倉量超過10手或合約持倉量超過200手的合約當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算價和交易機(jī)制； 10、日內(nèi)開盤價、收盤價應(yīng)當(dāng)在同方向同品種所有合約前五分鐘平均成交價格范圍內(nèi)； 11、日內(nèi)交易次數(shù)無具體限制，但不得進(jìn)行反向交易（即買入開倉后當(dāng)日不再賣出平倉）； 12、股指期貨交易時間為每個交易日9:00-15:00。
1、利用高頻交易獲取超額收益
高頻交易就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)在短時間內(nèi)對多個市場上的交易進(jìn)行快速分析，并在瞬間完成交易過程。高頻交易的核心是速度，通過速度來捕捉信息，并作出快速決策，獲取超額收益。 高頻交易的核心理念是利用計(jì)算機(jī)快速分析市場行情，捕捉市場波動機(jī)會并從中獲利，在資金管理中使用先進(jìn)的量化策略和技術(shù)。利用高頻交易技術(shù)，能夠幫助交易者捕捉到市場波動中的超額收益。 由于高頻交易的門檻較低，很多人都能參與到交易中來。在這種情況下，很容易出現(xiàn)一些利用高頻交易進(jìn)行操縱市場的現(xiàn)象，如有的交易者以較高價格買入某一合約之后又以較低價格賣出該合約，然后在價差中賺取收益；有的交易者利用某些特殊技術(shù)在行情下跌時買入某一合約等。
2、利用策略實(shí)現(xiàn)套利
套利是現(xiàn)貨市場中一個常見的交易策略，股指期貨也不例外。而套利的前提是風(fēng)險中性的判斷，也就是說，雖然我們并不知道未來股票市場的漲跌情況，但是我們知道股票市場會有上漲和下跌的可能。 另外，套利也是一種風(fēng)險管理的手段。因?yàn)槿绻I入某一只股票同時賣出另外一只股票，那么這個時候會存在套利空間，而套利空間的存在會讓我們的風(fēng)險得到控制。 根據(jù)相關(guān)研究，利用日內(nèi)價差套利是最為有效的策略，通過這個策略可以獲得最大收益。當(dāng)然如果想要更好地獲得收益，還可以采用跨期套利、跨品種套利以及跨市套利等策略。 此外，期權(quán)也是現(xiàn)貨市場中常見的交易策略之一。因?yàn)槠跈?quán)既可以做空又可以做多，所以當(dāng)它出現(xiàn)差價時也是一個非常好的投資機(jī)會。
3、利用程序化交易進(jìn)行高頻套利
所謂的高頻套利，就是利用程序化交易的方法進(jìn)行高頻的套利，其交易策略包括： 1、對于現(xiàn)貨多頭頭寸，可以通過程序化來進(jìn)行做空； 由于商品期貨的交易采用保證金模式，所以在股票市場上也有一些商品的套利交易策略，而在股指期貨上也可以利用這種套利模式。這種交易策略具體就是： 1、在一個交易日內(nèi)，對現(xiàn)貨多頭頭寸和股指期貨空頭頭寸進(jìn)行開平倉； 2、當(dāng)股指期貨和現(xiàn)貨之間的價差高于某一閾值時（一般為50個點(diǎn)），則同時買入一個月內(nèi)成交的股指期貨合約和一個月內(nèi)成交的股票指數(shù)合約，并同時賣出兩個月內(nèi)成交的股票指數(shù)合約； 3、當(dāng)價差低于某一閾值時（一般為20個點(diǎn)），則同時買入兩個月內(nèi)成交的股票指數(shù)合約。
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