2023-03-23 14:16
量化投資
量化投資（Quantitative investing）是指利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)模擬人類(lèi)在金融市場(chǎng)的投資行為，并用數(shù)學(xué)模型對(duì)其進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，力求獲得高于市場(chǎng)平均水平的收益。 量化投資主要包括三個(gè)方面的內(nèi)容： 一、數(shù)量化交易策略：它是一種在金融市場(chǎng)交易過(guò)程中用數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)交易操作的方法，它是利用計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的交易策略。量化交易策略包括了一系列的交易規(guī)則，可以幫助投資者在特定的市場(chǎng)環(huán)境下進(jìn)行投資決策。 二、數(shù)量化分析方法：包括使用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的回歸分析法、面板數(shù)據(jù)分析法等，將數(shù)據(jù)通過(guò)計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行處理和分析，進(jìn)而尋找到能使投資組合獲得持續(xù)超額收益的最優(yōu)配置方案。 三、數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)控制：主要是對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量和控制，確保投資組合在市場(chǎng)行情變化時(shí)不會(huì)出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。 量化投資在我國(guó)還處于發(fā)展階段，與國(guó)外相比還有一定差距，但是隨著國(guó)內(nèi)量化投資產(chǎn)品的不斷豐富和完善，其未來(lái)發(fā)展前景值得期待。
一、定義
量化投資是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用數(shù)量化手段實(shí)施投資決策，從而獲得超越市場(chǎng)平均值的收益。其核心思想是用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替人的主觀判斷，它克服了人的情緒波動(dòng)和非理性決策缺陷，可以在風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的前提下獲得較高收益。 量化投資是一種投資策略，它主要通過(guò)數(shù)學(xué)模型對(duì)股票、債券等金融資產(chǎn)進(jìn)行分析、篩選和買(mǎi)入賣(mài)出。它通過(guò)程序化交易代替手工交易，從而降低交易成本、提高效率。量化投資屬于主動(dòng)投資，即主動(dòng)選擇股票進(jìn)行投資。 量化投資與傳統(tǒng)的主觀投資相比具有明顯優(yōu)勢(shì)： 1.可復(fù)制性強(qiáng)； 2.可長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利； 3.可有效降低投資者風(fēng)險(xiǎn)。
二、分類(lèi)
量化投資通常根據(jù)策略的邏輯關(guān)系將其分為兩類(lèi)： 一是基于模型的量化投資策略，這類(lèi)策略嚴(yán)格遵循一定的邏輯規(guī)則，通過(guò)數(shù)學(xué)模型將各類(lèi)信息轉(zhuǎn)化為可操作的交易信號(hào)，以此為依據(jù)進(jìn)行交易； 二是基于市場(chǎng)情緒或消息的量化投資策略，這類(lèi)策略建立在市場(chǎng)情緒和市場(chǎng)消息的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，得出投資信號(hào)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行交易。 這兩類(lèi)量化投資策略各有特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，投資者可以根據(jù)自身的特點(diǎn)選擇適合自己的量化投資策略。
三、特征
（1）量化投資的基礎(chǔ)是建立在嚴(yán)格的數(shù)學(xué)模型之上的。量化投資模型建立在大數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，在此基礎(chǔ)上運(yùn)用復(fù)雜的數(shù)學(xué)方法來(lái)構(gòu)建，可以有效規(guī)避人為因素的影響。同時(shí)，在模型構(gòu)建過(guò)程中，通常會(huì)結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境與未來(lái)市場(chǎng)變化進(jìn)行優(yōu)化，使得模型能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。 （2）量化投資對(duì)市場(chǎng)信息具有高度敏感性，能夠迅速捕捉到市場(chǎng)中隱藏的規(guī)律與趨勢(shì)。量化投資可以快速地從大量數(shù)據(jù)中獲取信息，并將這些信息進(jìn)行歸納與總結(jié)，進(jìn)而確定投資對(duì)象中哪些因素具備投資價(jià)值，從而決定投資對(duì)象的交易價(jià)格。可以說(shuō)，量化投資能夠更快地發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中的規(guī)律與趨勢(shì)。
四、應(yīng)用領(lǐng)域
量化投資領(lǐng)域從大到小，可分為證券市場(chǎng)、金融衍生品、商品期貨和股票市場(chǎng)四大類(lèi)。 1.證券市場(chǎng)：量化投資策略包括的交易規(guī)則多，交易執(zhí)行時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)交易人員的要求也比較高。 2.金融衍生品：量化投資策略可以幫助投資者更好地理解市場(chǎng)，分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)測(cè)股票的價(jià)格走勢(shì)等。 3.商品期貨：在商品期貨交易中，量化投資可以利用數(shù)學(xué)模型來(lái)完成自動(dòng)交易，這可以在一定程度上規(guī)避人為因素帶來(lái)的錯(cuò)誤。 4.股票市場(chǎng)：量化投資策略可以幫助投資者更好地把握股價(jià)波動(dòng)規(guī)律，并結(jié)合股價(jià)的歷史數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)股票價(jià)格的波動(dòng)方向和幅度。 5.量化投資還可以運(yùn)用于基金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。
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