2023-03-24 14:41
幣圈量化新手入門
幣圈量化新手入門，量化是什么？就是利用計算機技術(shù)對金融資產(chǎn)價格的變動進行統(tǒng)計、分析、計算，然后得到一個投資決策，并將決策付諸實施的過程。而量化交易策略就是通過計算機技術(shù)對市場信息進行處理，通過交易模型對市場上的證券進行買賣，從而達到盈利目的。 量化交易是一種成熟的投資模式。從數(shù)據(jù)層面上看，量化交易有多種可供選擇的策略模型，如： BATJ、上市公司、行業(yè)指數(shù)等；從交易層面上看，量化交易有自動下單、手動下單等多種模式；從管理層面上看，量化交易有計算機算法選股、技術(shù)指標選股等多種方式。
1.量化策略的類型
量化策略按照交易品種可以分為股票類、期權(quán)類以及指數(shù)類等，這幾類策略的基本原理是利用歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，得出某種證券在某段時間內(nèi)的平均價格和平均波動率，再根據(jù)這些數(shù)據(jù)設(shè)計出相應(yīng)的投資組合策略，或者說根據(jù)某種證券的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前價格波動率設(shè)計出相應(yīng)的投資組合策略。
2.數(shù)據(jù)源
市場上的數(shù)據(jù)來源很多，如：交易所的公開數(shù)據(jù)、分析師的預(yù)測數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計局、各大行業(yè)協(xié)會，甚至一些大V的觀點。這些都可以作為交易策略的依據(jù)。 交易所公開數(shù)據(jù)：交易所都會把自己平臺上交易的幣種統(tǒng)一放在一個界面上，如幣安主站。 分析師預(yù)測數(shù)據(jù)：分析師會把自己關(guān)注的行業(yè)發(fā)展趨勢和個股走勢制作成報告，如雪球，是由雪球用戶制作發(fā)布的，報告中也會分析行業(yè)發(fā)展趨勢和個股走勢。 國家統(tǒng)計局、各大行業(yè)協(xié)會：統(tǒng)計局和各大行業(yè)協(xié)會都有自己統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如房地產(chǎn)協(xié)會統(tǒng)計全國房價，中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計證券業(yè)上市公司數(shù)據(jù)等等。
3.量化軟件
量化交易軟件主要由三部分組成，分別是策略、算法、交易，其中策略是核心。 量化交易軟件的開發(fā)模式也有很多種，比如開源的、定制開發(fā)的等等。開源的軟件，通常都是免費的，但是開源軟件不一定能滿足用戶需求；商用的量化軟件則需要支付一定的費用才能使用；定制開發(fā)的量化軟件通常可以滿足用戶需求，并且價格也相對較高。 常見的量化交易軟件有： BM量化交易軟件：是由一家大型量化私募團隊研發(fā)的，通過多種算法模型幫助用戶解決復(fù)雜的量化策略問題，具有強大的實時行情分析和數(shù)據(jù)展示功能，支持多種主流幣種、支持多種幣種交易。
4.回測
回測，是指使用歷史數(shù)據(jù)對量化策略的可行性和有效性進行測試。常見的回測有兩種形式，一種是基于歷史數(shù)據(jù)的回測，另一種是基于對未來數(shù)據(jù)的回測。歷史數(shù)據(jù)回測是最簡單的一種測試方法，但回測結(jié)果往往不能反映實際交易結(jié)果；基于未來數(shù)據(jù)的測試則可以提供更多維度的信息，有助于提高收益預(yù)測精度。 其實回測就是量化策略的一個過程，通過不斷的優(yōu)化測試參數(shù)，最終得到一個可以穩(wěn)定盈利且有效的量化策略。量化策略就是從歷史數(shù)據(jù)中提煉出能夠反映市場規(guī)律的有效信息，從而根據(jù)這些信息來設(shè)計交易策略，最終實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
5.量化策略的執(zhí)行過程
量化策略的執(zhí)行過程包括：收集數(shù)據(jù)、選擇和轉(zhuǎn)換策略、計算和生成交易信號、選擇合適的交易時機并發(fā)送交易指令、監(jiān)測交易結(jié)果。 本文由幣圈量化整理撰寫，歡迎大家關(guān)注幣圈量化微信公眾號，了解更多幣圈量化知識！
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