2023-02-17 21:36
隨著市場(chǎng)交易/計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，用戶(hù)需求的提高和合約產(chǎn)品的出現(xiàn)，人工交易的弱點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)，人工交易主要是根據(jù)投資者的預(yù)測(cè)，通過(guò)自身的投資經(jīng)驗(yàn)和分析。，難免受個(gè)人主觀情緒的影響，容易錯(cuò)失良機(jī)，依賴(lài)計(jì)算機(jī)技術(shù)的量化交易進(jìn)入人們的視野；合約量化、目標(biāo)或任務(wù)具體明確、可明確衡量；而量化實(shí)際上是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，尋找內(nèi)在規(guī)律，因此形成了標(biāo)準(zhǔn)化和公開(kāi)性，量化交易利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)據(jù)模型來(lái)代替人的主觀判斷；
量化交易可以更好地檢驗(yàn)交易策略，相對(duì)于傳統(tǒng)的手工作業(yè)效率是比較高的，因?yàn)橐獧z驗(yàn)一個(gè)交易策略是否正確，需要通過(guò)歷史數(shù)據(jù)回測(cè)和模擬交易檢驗(yàn)，分析大量的交易策略。歷史數(shù)據(jù)。;此外，它可以更快、更有效地抓住機(jī)會(huì)。商業(yè)市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，個(gè)人時(shí)間和精力有限。僅憑肉眼監(jiān)控很容易錯(cuò)失盈利機(jī)會(huì)。量化交易可以用計(jì)算實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)市場(chǎng)，不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何交易機(jī)會(huì)，大大提高盈利；合約量化交易策略開(kāi)發(fā)模型；
量化交易的基本流程大致如下：
1、選擇量化策略；
量化交易策略：
量化策略是指以計(jì)算機(jī)為工具，通過(guò)一套固定的邏輯進(jìn)行分析、判斷和決策。量化策略可自動(dòng)或手動(dòng)執(zhí)行；那么，一個(gè)完整的量化策略包括哪些內(nèi)容呢？
一個(gè)完整的策略必須包括輸入、策略處理邏輯和輸出，策略處理邏輯必須考慮幣種選擇、開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)、本金首單比例、交易價(jià)格區(qū)間、補(bǔ)倉(cāng)方向、補(bǔ)倉(cāng)間隔、補(bǔ)倉(cāng)倍數(shù)、止盈止損等因素。市場(chǎng)總是在變化，必須實(shí)時(shí)監(jiān)控策略的有效性。
交易策略是一系列規(guī)則的集合，包括進(jìn)出場(chǎng)條件、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等。
定量）業(yè)務(wù)戰(zhàn)略類(lèi)型分析：
(1)趨勢(shì)跟隨（動(dòng)能效應(yīng)）
趨勢(shì)跟蹤又稱(chēng)動(dòng)量效應(yīng)，是指過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)最強(qiáng)（最弱）的多（空）變化。一般來(lái)說(shuō)，動(dòng)能效應(yīng)可以分為兩種，一種是時(shí)間序列動(dòng)能，一種是截面動(dòng)能。
A。時(shí)間序列動(dòng)能注重市場(chǎng)時(shí)機(jī)，在價(jià)格上穿200日均線時(shí)做多，在價(jià)格上穿200日均線時(shí)做空。
b.-橫截面動(dòng)能研究?jī)r(jià)格的相對(duì)強(qiáng)度，同時(shí)研究最短和最弱的變化。
(2)統(tǒng)計(jì)套利
在量化投資領(lǐng)域，套利是基于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，估計(jì)相關(guān)變量的概率分布，結(jié)合基本面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，指導(dǎo)套利交易。統(tǒng)計(jì)套利可用于股票市場(chǎng)/貨幣市場(chǎng)/衍生品市場(chǎng)；在增加少量風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化；
(3)情緒指標(biāo)
√投資者買(mǎi)入預(yù)期上漲的貨幣對(duì)，導(dǎo)致短期價(jià)格快速上漲。一旦達(dá)到預(yù)期，就會(huì)關(guān)閉多頭頭寸以獲利，從而導(dǎo)致趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)。常用情緒指標(biāo)：看漲/看跌期權(quán)比率等。此外，投資者還可以利用搜索引擎關(guān)鍵詞、媒體關(guān)注等。判斷市場(chǎng)情緒，進(jìn)而制定相應(yīng)的交易策略。
(4)均值回歸
1.價(jià)格將回到長(zhǎng)期均值。當(dāng)價(jià)格上漲過(guò)快時(shí)，策略要求做空，當(dāng)價(jià)格下跌過(guò)快時(shí)，策略要求做多。
2.量化策略與程序化交易相結(jié)合。
3.利用機(jī)器人/人工智能設(shè)備進(jìn)行量化交易。
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