2023-03-28 14:32
幣圈量化交易的危害
量化交易是什么？ 在金融投資領(lǐng)域，量化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行量化分析，通過(guò)編程語(yǔ)言和數(shù)學(xué)模型對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行量化，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，得出結(jié)論并執(zhí)行的一種交易策略。也就是我們常說(shuō)的“程序化交易”。 這類交易策略通過(guò)借助計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)的策略，能有效規(guī)避投資者情緒波動(dòng)所帶來(lái)的影響，減少主觀判斷帶來(lái)的錯(cuò)誤率。 但是量化交易在幣圈也被人所詬病。近期，火幣研究院發(fā)布了《2019年量化投資白皮書(shū)》，白皮書(shū)顯示，火幣在去年8月推出了一套量化策略體系“FIRST”，可以讓用戶通過(guò)對(duì)市場(chǎng)漲跌、倉(cāng)位、估值等方面進(jìn)行量化分析和決策，從而獲得更高收益。 這種方法是否可行？或許可以從這些年來(lái)的幣價(jià)表現(xiàn)中看出來(lái)。2018年1月2日，比特幣在10700美元左右的時(shí)候，有不少人認(rèn)為牛市來(lái)了，但在隨后的一個(gè)月里，比特幣下跌至6500美元。2018年11月24日，比特幣達(dá)到最高位10600美元。 一年后的2019年2月14日（大年初五）比特幣跌至6300美元。 顯然，量化交易在幣圈并不是一個(gè)成功的策略。而原因則是因?yàn)樵趲湃α炕灰椎娘L(fēng)險(xiǎn)比較大。 下面我們來(lái)分析一下幣圈量化交易存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？
1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
幣圈交易市場(chǎng)流動(dòng)性不足是制約幣圈量化交易發(fā)展的重要因素，由于幣市是一個(gè)小體量的市場(chǎng)，價(jià)格波動(dòng)頻繁，流動(dòng)性較差。另外，一些交易所設(shè)置了較高的保證金率（如20%），這就意味著投資者必須用較多資金才能確保其盈利。如果投資者進(jìn)行的是低風(fēng)險(xiǎn)高收益的量化交易策略，則需要使用大量資金才能獲得相應(yīng)收益。 例如，比特幣在2017年12月14日達(dá)到最高值10600美元左右后，有大量投資者因?yàn)槭褂幂^高保證金而爆倉(cāng)。在這種情況下，投資者就必須動(dòng)用更多的資金才能將其賣(mài)出。而如果在價(jià)格下跌的情況下進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)高收益的量化交易策略，則可能會(huì)導(dǎo)致資金虧損。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
在幣圈，量化交易策略一般會(huì)有兩種： 一種是趨勢(shì)跟隨策略，通常情況下，在行情上漲的過(guò)程中，會(huì)跟著上漲，但是也有可能會(huì)在行情下跌的過(guò)程中做反向操作。但這種情況是非常罕見(jiàn)的。 另一種是多周期策略，通常情況下，可以同時(shí)選擇多個(gè)不同周期的合約品種進(jìn)行交易，比如同時(shí)買(mǎi)入 BTC和 ETH的合約。這種情況下就會(huì)有兩種可能： 一是因?yàn)?BTC和 ETH在短期內(nèi)出現(xiàn)了明顯上漲，這種情況下就會(huì)有不錯(cuò)的盈利。 二是因?yàn)?BTC和 ETH出現(xiàn)了回調(diào)。
3、回撤風(fēng)險(xiǎn)
因?yàn)榱炕灰仔枰獨(dú)v史數(shù)據(jù)，而歷史數(shù)據(jù)并不能代表未來(lái)的市場(chǎng)走向，所以在幣圈，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一種現(xiàn)象：在牛市中，量化交易策略的表現(xiàn)也很不錯(cuò)，但當(dāng)牛市結(jié)束后，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的增大，量化交易策略的回撤率也會(huì)快速上升。
4、滑點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)
在幣市交易中，如果行情發(fā)生劇烈波動(dòng)，容易造成價(jià)格瞬間偏離其價(jià)值，導(dǎo)致幣價(jià)瞬間下跌或者上漲。而在這個(gè)時(shí)候，投資者的倉(cāng)位和資金可能會(huì)因此受到很大損失。 如果沒(méi)有對(duì)幣價(jià)進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)控和預(yù)警，那么在發(fā)現(xiàn)幣價(jià)異常波動(dòng)時(shí)，投資者就會(huì)有可能來(lái)不及做出反應(yīng)。而造成這種情況的最直接原因就是滑點(diǎn)。
5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在幣圈，如果策略的代碼被黑客攻破，造成的損失是很難估量的。今年年初，黑客通過(guò)“零號(hào)控制臺(tái)”攻擊，導(dǎo)致了近50個(gè)數(shù)字貨幣平臺(tái)遭受損失，比特幣損失約為20億美元，以太坊損失了約5億美元。 除了黑客攻擊，量化交易還有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是算法本身的缺陷。目前市面上出現(xiàn)了很多算法模型，如 Vault、 PyTorch、 TensorFlow等。但是這些模型存在一個(gè)致命的問(wèn)題就是無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)。這也就導(dǎo)致了雖然市場(chǎng)上有很多模型，但真正能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的卻不多。此外，因?yàn)榱炕灰椎拈T(mén)檻較低，很多人都在嘗試通過(guò)量化交易來(lái)賺錢(qián)，而忽視了技術(shù)的提升和積累。
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