2023-03-28 14:49
幣圈量化基金
在2017年的熊市里，有一種特殊的投資品種——量化基金?！傲炕稹钡某霈F(xiàn)，讓不少投資人開始關(guān)注數(shù)字貨幣投資。那么，什么是量化投資呢？所謂量化投資，就是以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，通過計算機(jī)技術(shù)對金融市場上的各類證券進(jìn)行分析和研究，以尋求超額收益的一種投資策略。 目前主流的量化基金主要分為三大類：第一類是傳統(tǒng)的指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品，主要通過選擇證券市場中成長性好、預(yù)期收益較高、波動率較低、風(fēng)險和收益特征符合指數(shù)結(jié)構(gòu)特征的證券進(jìn)行組合投資，獲取“指數(shù)級”收益。 第二類是事件驅(qū)動型策略產(chǎn)品，通過對重大新聞事件和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)掘事件驅(qū)動型投資機(jī)會，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建組合。 第三類是量化對沖基金產(chǎn)品。
1.指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品
指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品主要通過對指數(shù)成分股的配置，實(shí)現(xiàn)在特定指數(shù)上的超額收益。其中，對指數(shù)成分股的配置通常會綜合考慮市值、流動性、行業(yè)等多個因素。根據(jù) Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年7月25日，國內(nèi)市場上共有34只指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品（統(tǒng)計期間均成立），其中規(guī)模超過10億元的產(chǎn)品共有8只，規(guī)模在1億元至10億元之間的產(chǎn)品共有15只。從規(guī)模上看，2018年前三季度以來規(guī)模超過10億元的指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到9只。從業(yè)績上看，截至2017年12月31日，這9只產(chǎn)品中有5只超額收益超過50%。從行業(yè)配置來看，以食品飲料、電子、休閑服務(wù)、家用電器為代表的消費(fèi)行業(yè)占比最高，均超過40%；從個股來看，前三大重倉股分別為貴州茅臺、五糧液和招商銀行。這意味著，這些產(chǎn)品是目前市場上為數(shù)不多的能獲得超額收益的指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品。
2.事件驅(qū)動型策略產(chǎn)品
事件驅(qū)動型策略產(chǎn)品，是指利用經(jīng)濟(jì)金融市場的歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合特定的算法，根據(jù)對股票、債券、商品等各類資產(chǎn)價格的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，在此基礎(chǔ)上建立投資模型，在事件發(fā)生后捕捉投資機(jī)會。從2016年開始，一些大型的公募基金公司陸續(xù)推出了此類量化基金。 事件驅(qū)動型策略產(chǎn)品具有以下特征： 一是對新聞事件或經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析和挖掘。這是該類基金與其他量化投資策略相比最大的區(qū)別。 二是建立模型預(yù)測投資機(jī)會。通過對事件發(fā)生前后影響市場價格的各因素進(jìn)行分析，建立模型預(yù)測投資機(jī)會。 三是交易執(zhí)行和風(fēng)險控制。交易執(zhí)行方面，通常采取高頻交易，減少延遲交易和回撤；風(fēng)險控制方面，采用多因子模型對投資組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，控制組合風(fēng)險。
3.量化對沖基金
量化對沖基金是指通過運(yùn)用數(shù)量化手段，包括運(yùn)用數(shù)量化選股模型、數(shù)量化多因子模型等，對投資標(biāo)的進(jìn)行選擇和跟蹤，在控制投資風(fēng)險的前提下追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健收益。 在我國，量化對沖基金目前主要由公募基金公司發(fā)行，但從近幾年來看，由于私募量化對沖基金的發(fā)展，公募量化對沖基金也有了一定規(guī)模。 根據(jù) WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年2月20日，全市場共有47只主動權(quán)益類公募基金產(chǎn)品（包括指數(shù)型和主動型）。其中，被動投資策略基金占比為56%。 根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月20日，有28只主動權(quán)益類產(chǎn)品今年以來收益超過50%。 在所有主動權(quán)益類產(chǎn)品中，僅有1只主動股票策略產(chǎn)品今年以來收益為負(fù)。其中，截至2020年2月20日成立于2017年7月的寶盈策略優(yōu)選A (006896)表現(xiàn)最為突出。
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