2023-03-29 14:11
幣圈量化策略
【摘要】量化投資是以統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)監(jiān)控、分析和預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)。由于量化投資在數(shù)學(xué)模型上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，因此被廣泛應(yīng)用于各類金融產(chǎn)品的交易。 自今年5月以來(lái)，比特幣價(jià)格不斷上漲，短短幾個(gè)月時(shí)間漲幅已經(jīng)超過(guò)100%，創(chuàng)下歷史新高。截至10月12日，比特幣價(jià)格為20,770美元，相比歷史高位已經(jīng)下跌超過(guò)50%。 從趨勢(shì)來(lái)看，比特幣價(jià)格自7月初以來(lái)一直在下跌。對(duì)于長(zhǎng)期投資者來(lái)說(shuō)，比特幣的價(jià)格仍然偏高；但對(duì)于短期投資者來(lái)說(shuō)，比特幣的價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下跌。 但是對(duì)于幣圈量化基金而言，卻是一個(gè)好消息。幣圈量化基金的年收益率超過(guò)50%，而且比一般的股票基金、債券基金等風(fēng)險(xiǎn)更低，有較好的抗通脹能力。 作為一種新型投資策略，幣圈量化投資由于其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)而被廣泛應(yīng)用于各類金融產(chǎn)品。目前市場(chǎng)上可供選擇的幣圈量化基金主要包括 CTA策略、程序化交易、對(duì)沖基金和指數(shù)增強(qiáng)等。今天我們來(lái)看一下各類型基金在幣圈量化投資中的具體表現(xiàn)：
1. CTA策略
CTA策略是指以期貨為主要投資對(duì)象的量化投資策略，其特點(diǎn)是通過(guò)對(duì)期貨市場(chǎng)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)的把握，進(jìn)行投資。CTA策略通常會(huì)進(jìn)行趨勢(shì)跟蹤，根據(jù)趨勢(shì)變化選擇交易時(shí)機(jī)，并根據(jù)趨勢(shì)的變化來(lái)調(diào)整頭寸。 CTA策略有很多種，如基本面分析、市場(chǎng)情緒等。在幣圈量化投資中， CTA策略通常與其他量化策略相結(jié)合，以獲取更高的收益。CTA策略在幣圈量化投資中的表現(xiàn)相對(duì)較好，尤其是在今年以來(lái)的加密貨幣牛市中。在過(guò)去的兩個(gè)月里， CTA基金的平均年收益率為107.25%。與其他量化基金相比， CTA基金的年收益率較高。
2.程序化交易
程序化交易是指完全基于程序進(jìn)行交易，即通過(guò)程序化軟件自動(dòng)執(zhí)行交易指令。與普通投資者相比，程序化交易者具有以下優(yōu)勢(shì)：首先，程序化交易者不會(huì)受到情緒的影響。例如，當(dāng)投資者情緒高漲時(shí)，他們會(huì)傾向于購(gòu)買股票；當(dāng)投資者情緒低落時(shí)，他們會(huì)傾向于出售股票。但對(duì)于程序化交易者來(lái)說(shuō)，他們不會(huì)受到情緒的影響，而是根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)做出相應(yīng)的決策。其次，程序化交易者更擅長(zhǎng)在沒(méi)有人為干預(yù)的情況下執(zhí)行交易指令。在幣圈量化投資中，由于缺少人為干預(yù)，因此對(duì)于程序化交易來(lái)說(shuō)更加可靠。但是需要注意的是，由于機(jī)器人無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間盯盤，因此我們不能期望機(jī)器人能夠做出與人相同的決策。
3.對(duì)沖基金
對(duì)沖基金主要利用期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期等金融衍生品，利用金融市場(chǎng)上的不均衡，通過(guò)做空來(lái)獲取收益。在幣圈量化投資中，對(duì)沖基金的表現(xiàn)往往較差。 一般對(duì)沖基金都會(huì)設(shè)定止損線，但在幣圈中很少有投資者能夠準(zhǔn)確地把握止損線。
4.指數(shù)增強(qiáng)策略
指數(shù)增強(qiáng)策略主要是通過(guò)對(duì)指數(shù)的調(diào)整來(lái)獲取超額收益。在幣圈，指數(shù)增強(qiáng)策略是指通過(guò)對(duì) ETF等指數(shù)標(biāo)的進(jìn)行配置，以獲取較高收益的投資策略。這種策略與 CTA和對(duì)沖基金不同，其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但收益也相對(duì)較低。由于其收益主要來(lái)自于配置，因此在幣圈的投資中相對(duì)較為少見。
5.量化選股
量化選股策略是指運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序，挑選出股票中具有一定概率優(yōu)勢(shì)的股票組合。在幣圈，量化選股策略主要包括兩種形式：一種是利用因子分析等方法構(gòu)建因子模型，通過(guò)多因子模型綜合衡量上市公司的股價(jià)表現(xiàn)，選擇出具有較高概率優(yōu)勢(shì)的股票組合；另一種是利用量化選股模型進(jìn)行選股操作。無(wú)論哪種形式，量化選股策略都將通過(guò)分析大量數(shù)據(jù)，選出最優(yōu)的投資組合。在幣圈，量化選股策略的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：首先，量化選股策略可以幫助投資者從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，而不需要通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式獲得有效信息。其次，量化選股策略可以提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
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