2023-03-29 14:15
幣圈量化交易市場(chǎng)現(xiàn)狀研究
從2017年末至今，在去中心化、數(shù)字貨幣的市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)下，量化投資從無(wú)人知曉到逐步普及，從一個(gè)小眾投資行為到大眾投資行為。無(wú)論是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人，都在量化投資領(lǐng)域取得了不菲的成績(jī)。但隨著市場(chǎng)行情的變化以及量化交易的發(fā)展，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，包括策略失靈、高頻交易引發(fā)的滑點(diǎn)等。本文將從當(dāng)前量化交易市場(chǎng)中存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行研究，為投資者提供一些參考。 當(dāng)前幣圈量化交易主要有兩種形式：一種是基于歷史數(shù)據(jù)和基本面信息的對(duì)沖型策略；另一種是基于機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)的機(jī)器學(xué)習(xí)型策略。盡管兩種策略在具體實(shí)施過(guò)程中有各自不同的優(yōu)勢(shì)，但目前大部分量化交易平臺(tái)都在兩者之間進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，即借助機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析和挖掘，并根據(jù)交易經(jīng)驗(yàn)不斷優(yōu)化算法模型，從而在保證收益的同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。目前很多量化交易平臺(tái)都推出了“智能策略”板塊，為用戶提供更多關(guān)于投資組合策略構(gòu)建的信息和工具。
1.市場(chǎng)行情與策略失效
市場(chǎng)行情是量化交易的一大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情時(shí)，量化交易策略往往會(huì)失效。例如2017年末的“瀑布”行情，導(dǎo)致傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的量化交易策略失效。由于比特幣等數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)大，傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的量化交易策略也可能因?yàn)榻灰讛?shù)據(jù)過(guò)多而出現(xiàn)失靈，導(dǎo)致策略失效。 為了應(yīng)對(duì)這種極端行情，很多量化交易平臺(tái)會(huì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)對(duì)策略進(jìn)行調(diào)整，以降低風(fēng)險(xiǎn)。例如，如果在極端行情下出現(xiàn)了重大事件，或有突發(fā)事件導(dǎo)致傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的價(jià)格產(chǎn)生劇烈波動(dòng)時(shí)，量化交易平臺(tái)可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)調(diào)整策略參數(shù)，或者限制部分交易量以控制風(fēng)險(xiǎn)。
2.滑點(diǎn)
在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，滑點(diǎn)是指因?yàn)橄到y(tǒng)延遲導(dǎo)致的價(jià)格波動(dòng)。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)，滑點(diǎn)則指的是由于平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)延遲或服務(wù)器宕機(jī)等因素，導(dǎo)致交易所以價(jià)格進(jìn)行買賣的訂單無(wú)法及時(shí)成交的情況。 由于量化交易市場(chǎng)的特殊性，投資者需要時(shí)刻關(guān)注行情變化，才能有效規(guī)避滑點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。而在幣圈量化交易市場(chǎng)中，由于市場(chǎng)行情波動(dòng)劇烈，投資者經(jīng)常會(huì)遇到滑點(diǎn)。通常情況下，在一個(gè)正常的行情波動(dòng)下，滑點(diǎn)產(chǎn)生的影響相對(duì)較小。但當(dāng)行情波動(dòng)劇烈時(shí)，滑點(diǎn)現(xiàn)象則會(huì)引發(fā)較大的損失。因此，量化交易平臺(tái)需要具有穩(wěn)定、可靠的交易系統(tǒng)和完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
3.策略失靈
隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)上的交易量、資金總量等也在不斷增加，這些都對(duì)數(shù)字貨幣交易策略提出了更高的要求，很多量化交易平臺(tái)也逐漸出現(xiàn)了“策略失靈”的現(xiàn)象。所謂策略失靈，是指當(dāng)行情變化時(shí)，該策略不能有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，而導(dǎo)致虧損。 一般來(lái)說(shuō)，量化交易平臺(tái)會(huì)在策略上線前對(duì)策略進(jìn)行測(cè)試，如果測(cè)試結(jié)果不符合預(yù)期就會(huì)進(jìn)行優(yōu)化。但有些時(shí)候，市場(chǎng)行情變化并不能預(yù)測(cè)，而導(dǎo)致策略無(wú)法正常運(yùn)行。另外，部分平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)“策略失效”的現(xiàn)象。當(dāng)交易次數(shù)增多時(shí)，這些問(wèn)題將會(huì)更加明顯。因此投資者應(yīng)謹(jǐn)慎選擇量化交易平臺(tái)進(jìn)行交易。
4.智能策略板塊
根據(jù)這些信息，用戶可以看到一些常規(guī)的投資策略，也可以根據(jù)自己的需求選擇定制化策略。 除了常用的策略模塊外，有些量化交易平臺(tái)還在“智能策略”板塊中加入了一些更為細(xì)致的模塊。比如用戶可以選擇投資組合中某個(gè)投資品種，然后點(diǎn)擊“篩選”按鈕來(lái)將其加入到策略中。此外，在“智能策略”板塊中還可以查看到更多關(guān)于投資組合策略構(gòu)建的信息和工具，包括歷史回測(cè)數(shù)據(jù)、配置文件、回測(cè)曲線等。
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